| 2016-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、2016年2季度投資管理基本情況
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2016年上半年投資管理收益率
注：1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權益類。
2.其他計劃包括準集合計劃和過渡計劃。
3.樣本為2016年1月1日以前正式投資運作的投資組合。包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產的組合。
4.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權，以上年末和本年各季度末平均資產規(guī)模為權重；組合收益率為單位凈值增長率。對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。
（1）分紅情況
期間多段分紅收益率公式：R=（期內第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值）*（期內第2次分紅前一天單位凈值 / （期內第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位凈值 / （期內第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額））- 1
其中，單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
（2）凈值歸一情況
其中，凈值歸一系數 = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
（3）期內混合發(fā)生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
三、2016年上半年投資組合收益率分布情況
注：1.樣本為2016年1月1日以前正式運作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產的組合。
2.組合數和期末資產凈值是指收益率在該區(qū)間的組合個數和這些組合期末資產凈值之和。組合收益率R的計算方法為單位凈值增長率。 3.收益率區(qū)間以人社部基金監(jiān)督司提供的每個季度組合收益率分布表為準，收益區(qū)間不固化，根據當期全國企業(yè)年金組合收益整體分布情況進行劃分，一般分為5-6檔。每個季度上報數據時，此表暫不填報。 |
