一、2016年1季度投資管理基本情況
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期末組合數(shù)（個(gè)） |
期末組合資產(chǎn)凈值
（萬元） |
本期投資收益
（萬元） |
本年累計(jì)投資收益（萬元） |
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28 |
975,041.48 |
6,404.53 |
6,404.53 |
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2016年1季度投資管理收益率
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機(jī)構(gòu)名稱 |
計(jì)劃
類型 |
組合類型 |
樣本組合數(shù)
（個(gè)） |
樣本組合期末
資產(chǎn)凈值（萬元） |
本年以來加權(quán)
平均收益率（%） |
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華泰資產(chǎn)管理有限公司 |
單一 計(jì)劃 |
固定收益類 |
3 |
17,831.24 |
0.71 |
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含權(quán)益類 |
17 |
553,132.19 |
0.37 |
||
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集合 計(jì)劃 |
固定收益類 |
2 |
134,372.23 |
0.85 |
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含權(quán)益類 |
0 |
0.00 |
- |
||
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其他計(jì)劃 |
固定收益類 |
5 |
219,353.54 |
1.26 |
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含權(quán)益類 |
0 |
0.00 |
- |
注：1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。
2.其他計(jì)劃包括準(zhǔn)集合計(jì)劃和過渡計(jì)劃。
3.樣本為2016年1月1日以前正式投資運(yùn)作的投資組合。包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。
4.本年以來加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長(zhǎng)率。對(duì)因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計(jì)算。
（1）分紅情況
期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值 / （期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位凈值 / （期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額））- 1
其中，單位份額分紅金額 = 分紅當(dāng)天分紅金額 / 分紅前總份額
（2）凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數(shù)）/ 期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值 *第2次凈值歸一系數(shù)）/ 期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值）* ... * （期末單位凈值 / 期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值） - 1
其中，凈值歸一系數(shù) = 凈值歸一當(dāng)天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
（3）期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí)，按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。
三、2016年1季度投資組合收益率分布情況
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收益率（R）區(qū)間 |
組合數(shù)（個(gè)） |
期末資產(chǎn)凈值（萬元） |
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R≥2% |
- |
- |
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2%?R≥0% |
23 |
843,275.11 |
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0%?R≥-2% |
4 |
81,414.09 |
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-2%?R≥-4% |
- |
- |
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-4%?R≥-6% |
- |
- |
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R<-6% |
- |
- |
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合計(jì) |
27 |
924,689.19 |
注：1.樣本為2016年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)凈值是指收益率在該區(qū)間的組合個(gè)數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)凈值之和。組合收益率R的計(jì)算方法為單位凈值增長(zhǎng)率。
3.收益率區(qū)間以人社部基金監(jiān)督司提供的每個(gè)季度組合收益率分布表為準(zhǔn)，收益區(qū)間不固化，根據(jù)當(dāng)期全國(guó)企業(yè)年金組合收益整體分布情況進(jìn)行劃分，一般分為5-6檔。每個(gè)季度上報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，此表暫不填報(bào)。
