一、2015年3季度投資管理基本情況
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期末組合數(shù)（個） |
期末組合資產(chǎn)凈值
（萬元） |
本期投資收益
（萬元） |
本年累計投資收益（萬元） |
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26 |
849,112.97 |
1,892.83 |
38,855.42 |
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2015年前3季度投資管理收益率
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機構(gòu)名稱 |
計劃
類型 |
組合類型 |
樣本組合數(shù)
（個） |
樣本組合期末
資產(chǎn)凈值（萬元） |
本年以來加權(quán)
平均收益率（%） |
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華泰資產(chǎn)管理有限公司 |
單一 計劃 |
固定收益類 |
4 |
118,250.82 |
5.82 |
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含權(quán)益類 |
12 |
259,583.61 |
7.02 |
||
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集合 計劃 |
固定收益類 |
2 |
138,846.54 |
5.95 |
|
|
含權(quán)益類 |
0 |
0.00 |
- |
||
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其他計劃 |
固定收益類 |
3 |
186,252.40 |
3.83 |
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含權(quán)益類 |
0 |
0.00 |
- |
注：1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權(quán)益類。
2.其他計劃包括準集合計劃和過渡計劃。
3.樣本為2015年1月1日以前正式投資運作的投資組合。包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
4.本年以來加權(quán)平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長率。對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。
（1）分紅情況
期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值 / （期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位凈值 / （期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額））- 1
其中，單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
（2）凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數(shù)）/ 期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數(shù)）/ 期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值）* ... * （期末單位凈值 / 期內(nèi)第n次歸一當天單位凈值） - 1
其中，凈值歸一系數(shù) = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
（3）期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
三、2015年前3季度投資組合收益率分布情況
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收益率（R）區(qū)間 |
組合數(shù)（個） |
期末資產(chǎn)凈值（萬元） |
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R≥16% |
- |
- |
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16%?R≥12% |
- |
- |
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12%?R≥8% |
2 |
29,674.96 |
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8%?R≥4% |
16 |
515,394.97 |
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4%?R≥0 |
3 |
157,863.44 |
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R<0 |
- |
- |
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合計 |
21 |
702,933.37 |
注：1.樣本為2015年1月1日以前正式運作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)凈值是指收益率在該區(qū)間的組合個數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)凈值之和。組合收益率R的計算方法為單位凈值增長率。
3.收益率區(qū)間以人社部基金監(jiān)督司提供的每個季度組合收益率分布表為準，收益區(qū)間不固化，根據(jù)當期全國企業(yè)年金組合收益整體分布情況進行劃分，一般分為5-6檔。每個季度上報數(shù)據(jù)時，此表暫不填報。
